期权日历价差策略是什么？

期权日历价差策略是什么？.

期权是一种高维资产。有许多不同的组合策略。其中一种叫做日历价差策略。你知道日历价差策略是什么吗？

期权日历价差策略是什么?

日历价差策略是为赚取期权时间价值的一种策略，该策略是通过卖出一个近月期权的同时，再买入同标的同方向同行权价的远月期权来构建组合的，然后等近月期权到期时同时平仓。由于近月期权的时间价值衰减的比远月越快，因此该组合可以带来净时间价值收入。

因为近月合约价格要便宜于远月合约，所以建仓时获得的是净权利金收入。

该策略的缺点是，标的资产价格发生显著变动，无论是哪个方向略都会发生亏损，同时策略的收益也是有限的。

大家在看了小编以上内容中对"期权日历价差策略是什么？"的介绍后应该都清楚了吧，希望对大家有所帮助。如果大家还想要了解更多有关"期权日历价差策略是什么？"的相关知识的，敬请关注一外汇网。我们会根据给予您专业解答和帮助。