跨市套利需要注意以下几个方面：
(一)运输费用
运输费用是决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素。一般来说，离产地越近的交易所期货价格较低，离产地远则价格较高，两者之间的正常差价为两地间的运费。投资者在进行跨市套利时，应着重考虑两地间的运输费用和正常的差价关系。
(二)交割品级的差异
跨市套利虽然是在同一品种问进行，但不同交易所对交割品的品质级别有不同的规定。以大豆期货为例，各交易所对可交割大豆的标准品级的各项指标(如纯粮率、出油率、水分、杂质)等的规定都不尽相同，这在一定程度上造成了该品种在各交易所间价格的差别。同时，各交易所对替代品的升贴水标准也有很大差异。投资者在进行跨市套利时，应对各交易所间交割品级的差别有充分的了解。
(三)交易单位与汇率波动
投资者在进行跨市套利时，可能会遇到不同交易单位和报价体系问题，将会在一定程度上影响套利的效果。如果在不同国家的市场进行套利，还要承担汇率波动的风险。投资者在进行套利前应对可能出现的损失进行全面估量。
(四)保证金和佣金成本
跨市套利需要投资者在两个市场缴纳保证金和佣金，保证金的占用成本和佣金费用要计人投资者的成本之中。只有两市问套利价差高于上述成本之时，投资者才可以进行跨市套利。由于跨市套利是在两个市场进行交易，其交易成本一般要高于其他套利方式。
