期货跨期套利交易的风险有哪些呢？小编归纳了三个风险：
期货跨期套利交易“换月风险”
受合约到期的影响，每个合约成交比较活跃多数只有1—3个月，当开始转换合约成交时，跨期套利组合的合约也会发生递延，递延过程中如遇到价差，会在瞬间发生跳空，或规律与以前有所差异，由此，要对迁仓后的价差对原先的套利头寸是否有利进行合理评估和测算。
期货跨期套利交易“流动性风险”
按当前沪铜市场成交量来看，当两个合约建立于活跃月份基础之上时，流动性风险就无从谈起，然而随着时间的推移，当建立头寸的合约逐步向非主力合约变化时，则会表现出流动性问题。由此，必须对迁仓机会予以充分关注。
期货跨期套利交易“逼仓风险”
虽然当前沪铜市场较少发生逼仓现象，然而当发生这种现象时，会引发近月合约的大幅提升，从上涨幅度来看，远月合约上涨幅度较有限。因此，针对一些买远卖近的套利组合更需严格防范。
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