3个月期货计算(期货的一些基本计算)

3个月期货计算

是要确切的90天嘛？比如1月1日开始，4月1日到期，中间因为2月只有28天，所以不是准确的90天。这可以嘛？还是要准确的算好90天？
而这90天是BUSINESS DAY 还是双休日也算进去的？

　　期货合约的计算有明确的到期日，而不是说3个月期货或者5个月期货这种说法。

　　可以说是3月合约或者是5月合约，代表在3月份的某一天（比如铜就是在第15日），包含休息日，如果到期日正好遇到法定节假日，顺延。

期货的一些基本计算

1、一般情况下，应选择哪种期货合约进行交易
A、近月合约 B、远月合约 C、主力合约 D、交割月合约
2、主力合约应该如何判断？
A、持仓量最大的合约 B、价格最高的合约
C、交割月份最近的合约 D、涨跌绝对值最大的合约
3、若投资者对某合约看跌，应该如何操作？
A、买入开仓 B、卖出开仓 C、买入平仓 D、卖出平仓
4、期货交易中如何平掉自己的空单持仓？
A、锁仓 B、买入平仓 C、卖出平仓 D、买入开仓
5、某合约目前是1000点，合约乘数为5，最小变动价位为1，保证金比例为10%。手续费率为3%%。
（1）该合约价值为
A、5000 B、100 C、5 D、1000
（2）一手该合约持仓，目前应收保证金为
A、1000 B、500 C、100 D、200
（3）投资者在该点位买入开仓一手，若该合约上涨到1050点，则投资者
A、盈利250元 B、亏损250元 C、盈利500元 D、亏损500元
（4）投资者以当前点位，开仓1手应付手续费为
A、1.5 B、2.5 C、2 D、1.2
6、下列哪种情况下会被期货公司要求追加保证金
A、结算后可用资金小于0 B、结算后期货权益小于1001元
C、结算后持仓大于0 D、结算后风险度小于100
7、（不定向选择题）下列哪种情况下，期货公司可以提高保证金
A、某期货合约持仓量超过交易标准 B、某期货合约上一交易日出现停板情况
C、某期货合约临近交割月份 D、交易所规定的其他规定
8、某投资者以2000的价格买入开仓1手某期货合约，合约乘数为10，当日该合约结算价为2020，收盘价为2010，请问客户结算后当日盈亏为：
A、盈利200 B、亏损200元 C、盈利100元 D、亏损100元
9、某投资者以2000的价格买入开仓1手某期货合约，合约乘数为10，当日该合约结算价为2020，收盘价为2010，第二日该合约收盘价为2015，结算价为2010；该客户第二日结算后盈亏为：
A、盈利100元 B、亏损100元 C、盈利50元 D、亏损50元

1,C
2,A
3，B
4,B
5,1A,2B,3A,4A
6，A
7,ACD（这题出错了，期货公司没有权利提高统一的保证金标准，交易所才有！）
8，A（按照结算价计算）
9、A

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期货浮动盈亏和实际盈亏如何计算？

期货结算业务最核心的内容是逐日盯市场制度，即每日无负债制度。具体而言有以下两个方面：
（1）计算浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏＝（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利。如果保证金数不足维持未平仓合约，结算机构便通知会中在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将来平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
（2）计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。多头实际盈亏的计算方法是：
盈/亏＝（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费
空头盈亏的计算方法是：盈/亏＝（卖出价－平仓价）×持仓量×合约单位－手续费
当期货市场出现风险，某些会员因交易亏损过大，出现交易保证金不足或透支情况，结算系统处理风险的程序如下：
（1）通知会员追加保证金；
（2）如果保证金追加不到位，首先停止该会员开新仓，并对该会员未平仓合约进行强制平仓；
（3）如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损，则动用该会员在交易所的结算准备金；
（4）如果仍不足以弥补亏损，由转让该会员的会员资格费的席位费；

股指期货理论价格是怎么计算的 理论价格公式

股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的，理论价格公式是F=S*[1+（r-y）*△t /360]，其中F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数。

股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险、套利投资、资产配置功能。股指期货的主要影响因素有融资成本、期内分红、距离到期的时间。在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在，价值基差绝对值越小，波动率越小，代表市场有效性越高。

扩展资料

股指期货理论价格的特征：

1、与其他金融期货、商品期货一样，股指期货具有合约标准化、交易集中化、对冲机制、每日无负债结算制度和杠杆效应等共同特征。

2、标的物为特定的股票指数，报价单位以指数点计。

3、合约的价值以一定的货币乘数与股票指数报价的乘积来表示。

4、采用现金交割，不需要交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。

参考资料来源：

百度百科-股指期货理论价格

急【期货的计算题】，高手帮帮忙啊，谢谢啦

刘某在期货交易所存入保证金10万元，在6月1日买入某大豆期货合约40手（每手10吨），成交价为2000元/吨，同一天刘某卖出20手大豆合约进行平仓，成交价为2050元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易的保证金比例为5%，在6月2日刘某再买入8手大豆合约，成交价为2040元/吨，当日结算价为2060元/吨，则刘某账户的当日结算准备金余额为多少？

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等，本题没考虑入金、出金和手续费等。

(上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金)=客户的上一交易日的资金权益=存入的保证金+盈亏
刘某6月1日盈亏：（2050-2000）×10吨×20手=10000元。
刘某6月1日的资金权益=100000+10000=110000
在6月2日结算时，6月1日买入的大豆合约盈亏：（2060-2000）×10×（40-20）=12000元；
当天买入的大豆合约盈亏：（2060-2040）×10×8=1600元；
当天的交易保证金：2060×10×（40-20+8）×5%=28840元；
所以6月2日刘某账户的当日结算准备金余额为：110000+12000+1600-28840=94760元。