外汇市场是全球性的金融市场，参与者种类丰富，由私人投资者、机构投资者、国际央行、商业银行、跨国企业等组成。他们各自扮演了不同的角色和职能，在外汇市场中起到了不同的作用。
私人投资者指的是那些通过外汇经纪商而参与到外汇市场中来的零售客户，主要包括个人和少量小型投资机构。这部分参与者往往是出于个人投资的目的，他们在市场中的投资规模相对较小。私人投资者通过使用一些风险管理工具，例如止损单等，来保证自己的资金安全。他们参与外汇交易通常是为了自己实现资产增值的目标，例如为了在某个货币相对于另一个货币价值上升时从中获利。
机构投资者是指那些受监管的大型投资机构，例如对冲基金、养老基金和共同基金等。与私人投资者不同，机构投资者的资金量通常都非常庞大，所以他们的活动对市场的影响也更加显著。机构投资者在市场中通常使用一些高频机器学习模型进行交易，他们的交易和决策速度通常都更快，基于的分析和信息通常也更为全面。对于他们而言，参与外汇市场的原因通常是为了在市场的波动中产生利润，并且通常从外汇市场中获得的利润会在机构基金投资者之间分摊。
央行是国家货币政策制定者，通常通过干预外汇市场来影响货币汇率，以实现国内经济政策目标。由于央行持有的钱是国家货币的主要储备，所以当央行干预市场时，其实质是在实施国家货币政策。国际央行在市场中扮演的角色通常是非常重要的，并且它们对市场的影响往往能够持续数小时、甚至数天。
商业银行是外汇市场中最大的参与者之一，它们通常在为客户进行交易的同时也会在市场中投资自己的资金。商业银行拥有庞大的交易量以及其它各种交易委托的量，这使得它们在市场中具有很高的交易可信度。商业银行在市场中的活动主要包括买卖货币，提供外汇金融服务，管理和交易自身的风险以及保证自身的资产安全。
在全球化的经济背景下，跨国企业在全球化战略和运营过程中通常需要进行货币兑换，以及利用外汇市场来进行外汇风险管理。通常而言，跨国企业为了控制外汇风险，会使用一些保值策略，例如在某个国家或地区使用本地货币结算的方式等。与跨国企业直接相关的是外汇衍生品市场，例如期货和期权市场，当然，这需要得到相关的局部监管机构的批准。
外汇市场中的参与者种类繁多，每一类参与者之间互相影响，构成了一个复杂而又有序的系统。虽然每一类参与者的目的和动机不尽相同，但是所有参与者最终的目的都是赚钱。对于新手而言，熟悉并了解到外汇市场各个参与者的作用和职能，对他们参与到市场中的投资活动具有重要的指导意义。
