有关期货套利(黄金期货如何套利)

有关期货套利

跨市价差套利是直接根据“一价定理”通过计算期现交割无法获利的区间从而确定无交割跨市套利区间的方法。当然，通过在LME点价后进口现货，然后在SHFE相应远期合约保值抛空(锁定利润)，实际上是介于套利与套期保值之间的一种特殊形式，也是一种实物贸易方式，长期以来一直被很多贸易商和机构采用。
---以上这段有关期货市场套利的理论，期待有耐心行家予以帮助，用比较平常、易懂的话语做个解释。因本人从未接触过股票、期货，对这些带专业术语的文章无法理解。可是目前又急待了解这个市场。谢谢!

套利有好几种形式，书上介绍了3种，跨期套利，跨市套利，期现套利，我还发现一种跨品种套利
你仔细观察一下沪铜的几个合约0910，0911，0912，会发现他们走时很像，这就是跨期套利的力量维护的，正常情况下他们是一样的，当突然出现0912涨的比0911快，或者0912涨，0911跌，这是许多人就采取空0912，多0911的方式，当他们走势恢复正常时平仓就有部分油水，这部分套利者的力量会把0912价格打下来，把0911拉高点，使二者继续吻合
跨市套利的一个主要表现就是:伦铜夜间大涨，沪铜第二天高开，沪铜一般追随伦铜，所以不少人就比着伦铜做沪铜，这是单方向的跨市套利，也有部分人即做沪铜也做伦铜，伦铜涨沪铜跌的时候，卖伦铜买沪铜，恢复正常了在平仓

期货套利 “空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小”，为什么会这样，求高手解答。。。

空头移仓使隔月价差扩大(通常是买进近期合约、后卖出远期合约的借入交易)，多头移仓使隔月价差缩小(通常是卖出近期合约、后买进远期合约的借出交易)。两种移仓都为跨期套利。
我们可以简单介绍一下跨期套利。
跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种。
　　跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”。一般指在同一期货交易所内，买进某一作物年度内的期货合约的同时，卖出该作物下一年度内的期货合约，利用作物有同一生长年度期货合约的价差变化获利。这是一种常用的农作物期货套利交易的形式。农作物生长年度一般以8月份为界，8月份以前为旧作物年度，从9月份开始为新的作物年度。由于不同作物的生长期不同，新旧作物的月份划分也往往稍有差异。

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期货单边交易是怎么回事，套利交易又是什么？

单边交易：是指买卖双方同时变成了买方市场，或同时变成了卖方市场。市场上的正常交易本该有买卖双方活跃交易，但在某一段时间或一定区域内却一反常态，使市场突然变成了全买方市场或全卖方市场。

套利交易：指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。

单边交易的主要特点：

1、在单边交易下，只能买涨赚钱（做多）或者只能买跌赚钱（做空）。

2、中国A股市场就是单边交易也就是单向交易也就是只能买涨赚钱（做多赚钱）。

套利交易的主要特点：

1、较低的风险：不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险。尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

2、方便大资金进出：套利交易本身需要大量资金，所以能够吸引大资金进场交易。

扩展资料

套利交易的缺点：

1、风险：风险来自于：价格偏差继续错下去。合约之间的强弱关系往往在短期内保持“强者恒强，弱者恒弱”的态势。假如这种价格偏差最终会被纠正，套利者在这种交易中也不得不遭受暂时的损失。

2、受限制：当限制了交易中的风险，通常也会限制潜在收益。不过，最终是否选择套利交易，还得权衡套利的诸多优点和有限的潜在收益。

3、一般情况下，套利交易所涉及到的合约间价差的变化比单一合约的价格变化要小得多，属于风险小、收益稳定的交易方式。所以，套利交易主要是大资金量，或者风格稳健的交易者的投资选择。

参考资料

百度百科-单边交易

百度百科-套利交易

期货套利价差自编指标---交易开拓者指标

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内容来自用户:gwc61

结果图
其中包括2个指标
第一，价差K线图+价差中线趋势
价差K线图对认识价差的走势比较有帮助，加上趋势指标，对于做整体趋势非常有帮助
对于价差而已，2个品种的差已经过滤了很多东西，再加上用趋势图来判断其多空，对其把握趋势非常有帮助，这个一直是我做单的方法，特别是对趋势明显的品种，比如PY，LV的套利，帮助很大
第二，价差MACD图
对于短线操作套利比较有帮助，特别是出现指标背离的情况，操作意义较大，本人不建议按此操作，但可以参考其是否出现跌势止步或者滞涨现象
以上指标均为个人思路编写指标，不建议用于商业，如用于商业请告知本人，谢谢
价差K线+趋势指标
//------------------------------------------------------------------------
//简称: Splong
//名称: Sp_long
//类别:公式应用
//类型:用户应用
//输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Vars
Numeric C1;
Numeric O1;
Numeric H1;
Numeric L1;
NumericSeries UP;
NumericSeries DOWN;
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries center;
Begin
If(Data0.Close != InvalidNumeric && Data1.Close != InvalidNumeric)
{
C1=Data0.Close - Data1.Close;
O1=***.Open - ***.Open;
H1=Data0.High - Data1.High;
L1=Data0.Low - Data1.Low;期货价格及套利问题 万分感谢！！！

1.在7月1日，你买入一张9月期“沪深300”指数期货合约，成交价4000点，到9月1日股指升至5000点时平仓，你的平仓利润或损失是多少（假定每点100元，且不计交易成本）假定初始保证金率为8%，成交时应交保证金为多少，若最低维持率为4%，则股指上升或下降到多少点时，需要追加保证金，追加保证金的数额为多少？解释保证金帐户为何要进行逐日盯市？
2.已知某日comex的黄金期货行情如下，请找出最有盈利潜力的牛市套利机会和熊市套利机会。
4月387.5 6月394 8月401 10月406 12月403 2月399.5
3.5月1日某公司得知将在7、8月间购买铜2000吨。该公司决定利用上海期交所的铜期货进行保值。于5月1日，以59500元/吨的价格成交，买入9月铜400手。7月28日，公司在现货市场购入铜，价格65000元/吨，同时将期货平仓，价格66800元/吨，该公司实际交易的有效价格是多少？
4.6月1日某公司预计9、10月间将出售400万加仑航空燃油。公司决定用12月燃油合约进行保值，合约规模42000加仑。若套保期间现货价与期货价的标准差分别为0.03和0.04，且两者的相关系数为0.9，求最佳套保比率和合约数。

现在股指1个点波动金额是300元人民币，像你刚才说的相差1000个点的话那就是1000×300×手数那么就是你的盈利或亏损。
当你持仓的是你的资金有你个是可用资金，当你的可用资金为0或者是负的时候你就就必须追加保证金了（其实在此之前期货公司会通知你的）