外汇敞口头寸的介绍(什么叫外汇头寸敞口)

外汇敞口头寸的介绍

目前，商业银行一般用“累计外汇敞口头寸”来表示其外汇敞口，并在每个季度结束时报告这一指标。累计外汇敞口头寸为一个季度中每月末的汇率敏感性外汇资产与汇率敏感性外汇负债之差的平均值。为衡量商业银行汇率风险，银监会在《商业银行风险监管核心指标》中引入累计外汇敞口头寸比例这一指标:外汇敞口头寸比例=外汇敞口/资本净额

什么叫外汇头寸敞口

“所谓外汇风险敞口头寸就是
银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸
国际市场上,实行的是浮动汇率制
就是外汇牌价在每分每秒的变化着
而中国实行的是相对的固定汇率制
所以如果每天存贷款存在差额的话
一旦国际市场上汇率变化了
这样的风险智能由银行个人承担了
所以银行每天都要进行"扎差"
避免外汇风险敞口头寸”

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市场风险指标包括（ ）。A.不良资产率B.预期损失率C.累积外汇敞口头寸比例

A.不良资产率
B.预期损失率
C.累积外汇敞口头寸比例
D.市值敏感性比率
E.贷款损失准备金率

【答案】：CD
市场风险指标包括累积外汇敞口头寸比例、市值敏感性比率；A、B、E属于信用风险监管指标。

非交易性外汇敞口可以进一步划分为( )。

A.结构性敞口和非结构性敞口
B.单币种敞口和非结构性敞口
C.结构性敞口和单币种敞口
D.单币种敞口和总敞口头寸

【答案】：A
非交易性外汇敞口可以进一步划分为两类：一是结构性敞口，即商业银行结构性资产与结构性负债不匹配而形成的敞口；二是非结构性敞口，即银行账户中结构性敞口以外的资产负债币种结构不匹配形成的敞口。

根据《商业银行风险监管核心指标》，商业银行累计外汇敞口头寸比例的大小取决于()。A.外汇流动性头寸B.外汇敞口头寸C.商...

根据《商业银行风险监管核心指标》，商业银行累计外汇敞口头寸比例的大小取决于()。
A.外汇流动性头寸
B.外汇敞口头寸
C.商业银行股本净额
D.累计外汇敞口头寸
E.资本净额

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

正确答案：DE
根据《商业银行风险监管核心指标》(银监发(2005]89号).商业银厅累计外汇敞口头寸比例，即累计外汇敞口头寸与资本净额之比.不得超过20%。故本题选DE

下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。

A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配
B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分
C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口
D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

【答案】：A、B、D、E
在进行敞口分析时，银行不只需分析外汇总敞口，还需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。